PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с PSCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -0.80%/yr vs -1.45%/yr for PSCE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 46.18%, что значительно выше, чем у PSCE с доходностью 42.33%. За последние 10 лет акции PXJ превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: -0.80% против -1.45% соответственно.

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between PXJ and PSCE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.90

The correlation between PXJ and PSCE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXJ и PSCE

Секторы
PXJ
PSCE

Энергетика

92.6%
98.6%

Промышленность

5.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
92.6%
PSCE
98.6%

Промышленность

PXJ
5.2%
PSCE

-

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
PSCE

-

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
PSCE
0.1%

Сырьевые материалы

PXJ

-

PSCE
1.4%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

PSCE

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

PSCE

-

Здравоохранение

PXJ

-

PSCE

-

Недвижимость

PXJ

-

PSCE

-

Технологии

PXJ

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с VB

Доходность на риск

PXJ vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.32

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.92

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

6.61

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

16.61

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PSCE равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.32

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.09

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PXJ и PSCE

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-96.21%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.41%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-44.57%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-45.42%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-90.70%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.60%

-74.71%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-58.83%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.74%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и PSCE

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 7.75% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.96%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

18.54%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

27.01%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

37.44%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

43.26%

-3.79%

Сравнение комиссий PXJ и PSCE

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и PSCE

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности PSCE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and PSCE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.96%) compared to PXJ (7.75%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs PSCE's -96.21%.

On 10-year performance, PXJ leads with -0.80% vs -1.45% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXJ has performed better with a -0.80% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.84% for PSCE.

PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.29% for PSCE.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор