Сравнение PXJ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PXJ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: -0.78% против 17.98% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и PPA
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PXJ vs. PPA — Ранг доходности на риск
PXJ
PPA
Сравнение PXJ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.09 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.80 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.37 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 13.40 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.66 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и PPA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и PPA
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и PPA
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -57.37% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -13.71% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -18.37% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -43.92% | -43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -8.56% | -59.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -9.19% | -46.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.45% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и PPA
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.57% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 15.14% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 21.75% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 18.22% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 20.48% | +19.12% |