PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -0.80%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 46.18%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: -0.80% против 17.38% соответственно.

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PXJ and PPA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PXJ and PPA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXJ и PPA

Секторы
PXJ
PPA

Энергетика

92.6%

-

Промышленность

5.2%
90.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.8%

Энергетика

PXJ
92.6%
PPA

-

Промышленность

PXJ
5.2%
PPA
90.1%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
PPA

-

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
PPA

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

PXJ

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

PPA

-

Здравоохранение

PXJ

-

PPA

-

Недвижимость

PXJ

-

PPA

-

Технологии

PXJ

-

PPA
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

PXJ vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.40

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.05

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

1.95

+6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

5.68

+18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.40

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.84

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.66

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PXJ и PPA

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-57.37%

-37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-13.71%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-15.24%

-24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-18.37%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-43.92%

-43.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.60%

-8.40%

-58.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-9.18%

-46.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.69%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и PPA

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.73%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

15.95%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

19.03%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

18.49%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

20.64%

+18.83%

Сравнение комиссий PXJ и PPA

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и PPA

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and PPA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.75%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs -0.80% for PXJ. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.39% for PPA.

PXJ is categorized as Energy Equities, while PPA is Aerospace & Defense. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.58% for PPA.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор