Сравнение PXJ с FTSD
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. PXJ is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.36%/yr vs 2.06%/yr for FTSD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 42.12%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: -1.36% против 2.06% соответственно.
PXJ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 42.12%
- 6 месяцев
- 42.80%
- 1 год
- 74.07%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- -1.36%
FTSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам PXJ и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 42.12% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.92% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Correlation
The correlation between PXJ and FTSD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. FTSD — Ранг доходности на риск
PXJ
FTSD
Сравнение PXJ c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXJ | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 9.13 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 35.35 | -16.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXJ и FTSD
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -5.32% | -89.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -0.45% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -0.93% | -39.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -4.96% | -35.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -5.32% | -82.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -0.21% | -67.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -0.60% | -55.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 0.12% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и FTSD
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 0.57% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 1.08% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 1.35% | +25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 1.86% | +32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 1.76% | +37.58% |
Сравнение комиссий PXJ и FTSD
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и FTSD
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FTSD в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.46% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and FTSD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXJ has higher volatility (8.62%) compared to FTSD (0.57%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs FTSD's -5.32%.
On 10-year performance, FTSD leads with 2.06% vs -1.36% for PXJ. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTSD has performed better with a 2.06% return vs -1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.
FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.46% for PXJ.
PXJ is categorized as Energy Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор