Сравнение PXI с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
PXI и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PXI и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 31.90% | 2.03% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.27%.
PXI
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- 31.90%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- 8.32%
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и MLPI
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Доходность на риск
PXI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
PXI
MLPI
Сравнение PXI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 7.48 | -7.32 |
Корреляция
Корреляция между PXI и MLPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и MLPI
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MLPI в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.29% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и MLPI
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -2.78% | -82.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.19% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.66% | -0.60% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 11.12% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 11.12% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.29% | 11.12% | +26.17% |