Сравнение PXI с MLPI
PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. PXI is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXI charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности PXI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
PXI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 24.73%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 5.94%
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 32.39% | 2.03% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between PXI and MLPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
PXI
MLPI
Сравнение PXI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.69 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок PXI и MLPI
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -5.38% | -79.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -2.92% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -1.28% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 13.05% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 13.05% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 13.05% | +24.13% |
Сравнение комиссий PXI и MLPI
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и MLPI
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.28% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
PXI and MLPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.28% for PXI.
PXI is categorized as Momentum, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для PXI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор