PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXH с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с TUR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both Emerging Markets Equities funds - PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 9.22%/yr vs 2.90%/yr for TUR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности PXH и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 9.22% против 2.90% соответственно.

PXH

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
5.99%
С начала года
11.37%
1 год
24.69%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.22%

TUR

1 день
1.57%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
4.99%
С начала года
15.73%
1 год
23.83%
3 года*
9.90%
5 лет*
16.14%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		11.37%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		15.73%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between PXH and TUR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.55

The correlation between PXH and TUR shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXH и TUR

Секторы
PXH
TUR

Финансовые услуги

24.8%
17.1%

Технологии

24.5%
0.8%

Сырьевые материалы

11.8%
11.9%

Энергетика

11.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.2%

Промышленность

4.4%
29.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
13.3%

Коммунальные услуги

2.2%
4.0%

Недвижимость

1.7%
5.5%

Здравоохранение

0.8%
2.3%

Финансовые услуги

PXH
24.8%
TUR
17.1%

Технологии

PXH
24.5%
TUR
0.8%

Сырьевые материалы

PXH
11.8%
TUR
11.9%

Энергетика

PXH
11.5%
TUR
6.2%

Потребительский циклический сектор

PXH
9.8%
TUR
6.0%

Коммуникационные услуги

PXH
5.9%
TUR
3.2%

Промышленность

PXH
4.4%
TUR
29.9%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.7%
TUR
13.3%

Коммунальные услуги

PXH
2.2%
TUR
4.0%

Недвижимость

PXH
1.7%
TUR
5.5%

Здравоохранение

PXH
0.8%
TUR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с DEMPXH с IEMGPXH с EEMOPXH с VOOPXH с EEM
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с AMRTUR с EPOLTUR с SPYTUR с SFMTUR с VGK

Доходность на риск

PXH vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.97

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.48

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.49

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

3.84

+3.88

PXH vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и TUR

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-72.34%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-16.07%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-31.63%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-31.63%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-59.25%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-27.17%

+22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-39.82%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.21%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и TUR

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеют волатильность 5.04% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.00%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

20.36%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

24.64%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

34.17%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

34.23%

-14.37%

Сравнение комиссий PXH и TUR

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и TUR

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TUR в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.31%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

PXH and TUR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (5.04%) compared to TUR (5.00%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs TUR's -72.34%.

On 10-year performance, PXH leads with 9.22% vs 2.90% for TUR. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 9.22% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

PXH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.13% for TUR.

PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.59% for TUR.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор