Сравнение PXH с TJUN
PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PXH charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности PXH и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
PXH
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.67%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXH и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 14.24% | 16.37% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between PXH and TJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXH vs. TJUN — Ранг доходности на риск
PXH
TJUN
Сравнение PXH c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.48 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок PXH и TJUN
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXH | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -4.47% | -59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | 0.00% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -0.59% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXH | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 7.52% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 7.52% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 7.52% | +12.54% |
Сравнение комиссий PXH и TJUN
PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и TJUN
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.45% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXH and TJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
PXH has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for TJUN.
PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для PXH и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор