PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с PSRF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXH с PSRF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L).

PXH и PSRF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXH и PSRF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXH и PSRF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.94%16.77%16.14%15.31%-8.11%31.70%6.36%27.40%-9.26%15.10%
Разные валюты инструментов

PXH торгуется в USD, в то время как PSRF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у PSRF.L с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям PSRF.L по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.15% соответственно.

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%

PSRF.L

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.06%
1 год
18.29%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO
Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с XLKPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKQ.LPSRF.L с VUSA.L

Сравнение комиссий PXH и PSRF.L

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSRF.L в 0.39%.

PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Доходность на риск

PXH vs. PSRF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHPSRF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.25

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.73

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.98

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

8.88

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. PSRF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRF.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и PSRF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHPSRF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.47

Корреляция

Корреляция между PXH и PSRF.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и PSRF.L

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности PSRF.L в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.34%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%

Просадки

Сравнение просадок PXH и PSRF.L

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки PSRF.L в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и PSRF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PXHPSRF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-38.37%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.05%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-18.14%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-29.79%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-2.80%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-4.19%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.75%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и PSRF.L

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXHPSRF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.70%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

7.35%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

14.65%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.77%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

16.53%

+3.67%