PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRF.L с PSRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRF.L с PSRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L).

PSRF.L и PSRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и PSRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRF.L и PSRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.09%8.58%18.11%9.53%2.89%32.90%3.20%22.49%-4.27%4.98%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		4.25%33.93%6.05%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSRF.L показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у PSRE.L с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции PSRF.L превзошли акции PSRE.L по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.12% соответственно.

PSRF.L

1 день
0.81%
1 месяц
-2.80%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.43%
1 год
14.90%
3 года*
13.73%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.90%

PSRE.L

1 день
1.26%
1 месяц
-3.02%
С начала года
4.25%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.05%
3 года*
16.82%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с XLKPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKQ.LPSRF.L с VUSA.LPSRF.L с WLDS.L
Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.LPSRE.L с VUAA.L

Сравнение комиссий PSRF.L и PSRE.L

И PSRF.L, и PSRE.L имеют комиссию равную 0.39%.

PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Доходность на риск

PSRF.L vs. PSRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRF.L c PSRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRF.LPSRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.82

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.29

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.64

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.96

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRF.L vs. PSRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRF.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PSRE.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRF.L и PSRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRF.LPSRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.82

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.36

Корреляция

Корреляция между PSRF.L и PSRE.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и PSRE.L

Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PSRE.L в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.34%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.84%3.00%3.61%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и PSRE.L

Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки PSRE.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и PSRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRF.LPSRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-35.69%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.07%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-15.92%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

-33.25%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.86%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.53%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.57%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и PSRE.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 3.41%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRF.LPSRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.23%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.17%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.69%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.13%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.15%

-0.30%