Сравнение PSRF.L с SPES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L).
PSRF.L и SPES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SPES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSRF.L и SPES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRF.L и SPES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 3.09% | 8.58% | 18.11% | 9.53% | 2.89% | 14.67% |
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.40% | 3.95% | 13.66% | 8.18% | -1.34% | 28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRF.L показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SPES.L с доходностью 1.40%.
PSRF.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.90%
SPES.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRF.L и SPES.L
PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPES.L в 0.20%.
Доходность на риск
PSRF.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск
PSRF.L
SPES.L
Сравнение PSRF.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRF.L | SPES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.35 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 4.55 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRF.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.70 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSRF.L и SPES.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRF.L и SPES.L
Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SPES.L в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.34% | 1.37% | 1.46% | 1.59% | 1.70% | 1.29% | 1.78% | 1.67% | 1.78% | 1.60% | 1.51% | 1.64% |
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.38% | 1.37% | 1.36% | 1.48% | 1.49% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSRF.L и SPES.L
Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки SPES.L в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и SPES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRF.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -19.65% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.42% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.29% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.21% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.07% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRF.L и SPES.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) имеют волатильность 3.41% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRF.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.36% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 7.16% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.13% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 14.88% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.88% | +0.97% |