Сравнение PSRF.L с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
PSRF.L и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSRF.L и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRF.L и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 3.09% | 8.58% | 18.11% | 9.53% | 2.89% | 32.90% | 3.20% | 22.49% | -4.27% | 4.98% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -4.63% | 15.73% | 23.76% | 48.22% | -19.13% | 36.02% | 39.40% | 44.16% | 4.15% | 22.65% |
Разные валюты инструментов
PSRF.L торгуется в GBp, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSRF.L показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции PSRF.L уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.90% против 21.71% соответственно.
PSRF.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.90%
XLK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 21.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRF.L и XLK
PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
PSRF.L vs. XLK — Ранг доходности на риск
PSRF.L
XLK
Сравнение PSRF.L c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRF.L | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.67 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 4.53 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRF.L | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSRF.L и XLK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRF.L и XLK
Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.34% | 1.37% | 1.46% | 1.59% | 1.70% | 1.29% | 1.78% | 1.67% | 1.78% | 1.60% | 1.51% | 1.64% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок PSRF.L и XLK
Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки XLK в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRF.L | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -82.05% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -15.92% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -33.56% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | -33.56% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -11.04% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -35.17% | +30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.98% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRF.L и XLK
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 3.41%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRF.L | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.93% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 15.87% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 27.11% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 23.48% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 24.26% | -8.41% |