Сравнение PSRF.L с HTWN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L).
PSRF.L и HTWN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. HTWN.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSRF.L и HTWN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRF.L и HTWN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 3.09% | 8.58% | 18.11% | 9.53% | 2.89% | 32.90% | 3.20% | 22.49% | -4.27% | 4.98% |
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 15.25% | 23.15% | 27.50% | 21.28% | -20.57% | 29.44% | 31.41% | 29.56% | -2.68% | 15.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRF.L показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции PSRF.L уступали акциям HTWN.L по среднегодовой доходности: 12.90% против 18.64% соответственно.
PSRF.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.90%
HTWN.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 60.39%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRF.L и HTWN.L
PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HTWN.L в 0.50%.
Доходность на риск
PSRF.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск
PSRF.L
HTWN.L
Сравнение PSRF.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRF.L | HTWN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.43 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.04 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 5.00 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 17.46 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRF.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.43 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSRF.L и HTWN.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRF.L и HTWN.L
Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности HTWN.L в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.34% | 1.37% | 1.46% | 1.59% | 1.70% | 1.29% | 1.78% | 1.67% | 1.78% | 1.60% | 1.51% | 1.64% |
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 1.41% | 1.61% | 1.17% | 2.79% | 3.04% | 1.11% | 1.79% | 2.12% | 2.55% | 2.04% | 2.32% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSRF.L и HTWN.L
Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки HTWN.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и HTWN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRF.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -31.84% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -16.65% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -29.97% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | -29.97% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -5.33% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.29% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.42% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRF.L и HTWN.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 3.41%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRF.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 7.58% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 15.91% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 24.76% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 20.73% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 23.24% | -7.39% |