PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRF.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRF.L с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

PSRF.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRF.L и VUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.09%8.58%18.11%9.53%2.89%32.90%3.20%22.49%-4.27%4.98%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-3.13%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%26.54%-0.12%10.71%
Разные валюты инструментов

PSRF.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRF.L показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции PSRF.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 12.90% против 14.61% соответственно.

PSRF.L

1 день
0.81%
1 месяц
-2.80%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.43%
1 год
14.90%
3 года*
13.73%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.90%

VUSA.L

1 день
1.52%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.71%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с XLKPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKQ.LPSRF.L с WLDS.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий PSRF.L и VUSA.L

PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.

PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

PSRF.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRF.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRF.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.06

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

7.07

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRF.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRF.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRF.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRF.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.00

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSRF.L и VUSA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и VUSA.L

Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VUSA.L в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.34%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и VUSA.L

Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRF.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-25.47%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.49%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.94%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

-25.47%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.76%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.22%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.07%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и VUSA.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRF.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.74%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

8.25%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.31%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.37%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.67%

+0.18%