Сравнение PSRF.L с HMWO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).

PSRF.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRF.L и HMWO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	3.09%	8.58%	18.11%	9.53%	2.89%	32.90%	3.20%	22.49%	-4.27%	4.98%
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF	-1.36%	12.63%	21.17%	17.80%	-8.47%	23.98%	12.48%	23.41%	-3.61%	12.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSRF.L показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRF.L имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции HMWO.L немного впереди с 13.02%.

PSRF.L

1 день: 0.81%

1 месяц: -2.80%

С начала года: 3.09%

6 месяцев: 7.43%

1 год: 14.90%

3 года*: 13.73%

5 лет*: 11.69%

10 лет*: 12.90%

HMWO.L

1 день: 1.90%

1 месяц: -3.32%

С начала года: -1.36%

6 месяцев: 2.24%

1 год: 16.86%

3 года*: 14.82%

5 лет*: 11.42%

10 лет*: 13.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Название символа

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с PSRF.L:

PSRF.L с PSRE.L PSRF.L с SPES.L PSRF.L с HTWN.L PSRF.L с XLK PSRF.L с XLKQ.L PSRF.L с VUSA.L PSRF.L с WLDS.L

Часто сравнивают с HMWO.L:

HMWO.L с VWRL.L HMWO.L с VWRP.L HMWO.L с VEVE.L HMWO.L с IWRD.L HMWO.L с SWDA.L HMWO.L с FWRG HMWO.L с GGRP.L

Сравнение комиссий PSRF.L и HMWO.L

PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.

PSRF.L

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

HMWO.L

HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

PSRF.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSRF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMWO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRF.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSRF.L	HMWO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.07	1.16	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	1.65	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.24	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	2.57	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.43	9.39	-0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRF.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRF.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWO.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRF.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSRF.L	HMWO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.07	1.16	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.86	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	0.90	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.81	-0.02

Корреляция

Корреляция между PSRF.L и HMWO.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и HMWO.L

Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности HMWO.L в 1.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	1.34%	1.37%	1.46%	1.59%	1.70%	1.29%	1.78%	1.67%	1.78%	1.60%	1.51%	1.64%
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF	1.28%	1.26%	1.41%	1.60%	1.75%	1.27%	1.55%	1.97%	2.11%	1.91%	1.84%	1.86%

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и HMWO.L

Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и HMWO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSRF.L	HMWO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.37%	-25.48%	-12.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.05%	-10.56%	-0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.14%	-18.80%	+0.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.79%	-25.48%	-4.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.80%	-3.58%	+0.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.19%	-3.55%	-0.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	1.79%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и HMWO.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 3.41%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSRF.L	HMWO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.41%	4.34%	-0.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.04%	8.23%	-1.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.85%	14.49%	-0.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.42%	13.33%	+0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.85%	14.44%	+1.41%

Сравнение PSRF.L с HMWO.L

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и HMWO.L

Сравнение доходности по годам PSRF.L и HMWO.L

Доходность по периодам

PSRF.L

HMWO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSRF.L и HMWO.L

Доходность на риск

PSRF.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

PSRF.L

HMWO.L

Сравнение PSRF.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSRF.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и HMWO.L

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и HMWO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и HMWO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)