Сравнение PXH с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PXH и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.67% против 17.98% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и PPA
PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PXH vs. PPA — Ранг доходности на риск
PXH
PPA
Сравнение PXH c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.09 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.80 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.37 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 13.40 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.09 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.06 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PXH и PPA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и PPA
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и PPA
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -57.37% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.71% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -18.37% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -43.92% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -8.56% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -9.19% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.45% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и PPA
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.57% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 15.14% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 21.75% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.22% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.48% | -0.28% |