Сравнение PXH с PEFIX
PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) are both funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PXH returned 10.81%/yr vs 13.24%/yr for PEFIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 1.10%/yr for PEFIX.
Доходность
Сравнение доходности PXH и PEFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у PEFIX с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям PEFIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 13.24% соответственно.
PXH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.81%
PEFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам PXH и PEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 14.63% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 24.22% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
Correlation
The correlation between PXH and PEFIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2008 г. | 0.70 |
The correlation between PXH and PEFIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXH vs. PEFIX — Ранг доходности на риск
PXH
PEFIX
Сравнение PXH c PEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | PEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.19 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 15.98 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.38 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PXH и PEFIX
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки PEFIX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и PEFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXH | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -51.44% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.86% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -20.78% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -32.17% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -51.44% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -11.94% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.10% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и PEFIX
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXH | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.04% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 12.40% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 14.72% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.63% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 16.85% | +3.22% |
Сравнение комиссий PXH и PEFIX
PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEFIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и PEFIX
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PEFIX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 3.62% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.43% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
PXH and PEFIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXH has higher volatility (5.43%) compared to PEFIX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs PEFIX's -51.44%.
PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXH и PEFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор