Сравнение PXH с MU
PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PXH returned 10.91%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PXH и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 10.91% против 55.83% соответственно.
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам PXH и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between PXH and MU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXH vs. MU — Ранг доходности на риск
PXH
MU
Сравнение PXH c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXH | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.78 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 24.91 | -22.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 94.64 | -84.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXH и MU
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXH | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -98.25% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -30.28% | +20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -57.63% | +39.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -57.63% | +28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -57.63% | +17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -9.07% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -58.16% | +41.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 7.95% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и MU
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.41%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXH | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 32.86% | -26.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 57.74% | -44.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 69.66% | -53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 53.18% | -35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 50.12% | -30.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и MU
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
PXH and MU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXH и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор