PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXH с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

PXH и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXH и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXH и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.86% соответственно.

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий PXH и IDMO

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

PXH vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.66

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.66

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

10.75

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.44

-0.31

Корреляция

Корреляция между PXH и IDMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и IDMO

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PXH и IDMO

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXHIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-39.38%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.31%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-27.07%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-31.34%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.22%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-9.85%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и IDMO

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXHIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.12%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.67%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

19.21%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.67%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.90%

+2.30%