PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXH returned 8.92%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXH charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности PXH и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-2.92%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between PXH and EMCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.88

The correlation between PXH and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и EMCR

Секторы
PXH
EMCR

Финансовые услуги

25.8%
20.7%

Технологии

19.9%
36.2%

Энергетика

13.0%
0.1%

Сырьевые материалы

12.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.9%

Промышленность

4.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Здравоохранение

0.9%
5.6%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
EMCR
20.7%

Технологии

PXH
19.9%
EMCR
36.2%

Энергетика

PXH
13.0%
EMCR
0.1%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
EMCR
3.9%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
EMCR
10.6%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
EMCR
9.9%

Промышленность

PXH
4.6%
EMCR
6.7%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
EMCR
2.8%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
EMCR
1.5%

Недвижимость

PXH
1.7%
EMCR
1.8%

Здравоохранение

PXH
0.9%
EMCR
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

PXH vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.42

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.17

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.42

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

13.08

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.60

-0.46

Просадки

Сравнение просадок PXH и EMCR

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-34.28%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-13.84%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-18.38%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-34.28%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.21%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-9.33%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.61%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и EMCR

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 5.32%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.00%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

16.94%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.62%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

19.29%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

19.86%

+0.20%

Сравнение комиссий PXH и EMCR

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и EMCR

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PXH and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to PXH (5.32%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, PXH leads with 8.92% vs 8.83% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXH has performed better with a 8.92% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.99% for EMCR.

PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор