Сравнение PXF с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
PXF и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.16% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и VEU
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
PXF vs. VEU — Ранг доходности на риск
PXF
VEU
Сравнение PXF c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.69 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.32 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.57 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 9.83 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.69 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PXF и VEU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и VEU
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и VEU
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -61.52% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -11.43% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -29.31% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -34.98% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.36% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.23% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и VEU
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.48% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.65% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.61% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.25% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.83% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.13% | +0.90% |