Сравнение PXE с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
PXE и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PXE и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 40.63% | 0.75% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.27%.
PXE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 17.66%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- 10.40%
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и MLPI
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Доходность на риск
PXE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
PXE
MLPI
Сравнение PXE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 7.48 | -7.30 |
Корреляция
Корреляция между PXE и MLPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и MLPI
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MLPI в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.89% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и MLPI
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -2.78% | -81.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.19% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -0.60% | -27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.42% | 11.12% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 11.12% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 11.12% | +25.86% |