PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

PXE и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PXE и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и MGNR

2026 (YTD)20252024
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%0.95%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий PXE и MGNR

PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Доходность на риск

PXE vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.75

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.21

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.80

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

21.49

-17.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.75

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.73

-1.55

Корреляция

Корреляция между PXE и MGNR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и MGNR

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXE и MGNR

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-22.06%

-61.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-16.06%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.73%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-4.01%

-24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

3.58%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и MGNR

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.76%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.87%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

27.73%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

25.39%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

25.39%

+11.60%