PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNR с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

MGNR и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGNR и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		4.19%50.03%16.37%
Разные валюты инструментов

MGNR торгуется в USD, в то время как FCCM.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCM.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 2.80%.

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.80%
6 месяцев
14.56%
1 год
46.96%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOOMGNR с TNGY
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TOFCCM.NEO с WXM.TO

Сравнение комиссий MGNR и FCCM.NEO

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

MGNR vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.55

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.21

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

3.85

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

16.23

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

-0.12

+1.85

Корреляция

Корреляция между MGNR и FCCM.NEO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и FCCM.NEO

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и FCCM.NEO

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNRFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-67.22%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-12.36%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-16.76%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-53.20%

+49.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.94%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и FCCM.NEO

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNRFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.39%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

13.83%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

18.55%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.37%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

31.89%

-6.50%