Сравнение MGNR с BTR
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and BTR (Beacon Tactical Risk ETF) are both exchange-traded funds - MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon, while BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. Over the past year, MGNR returned 74.30% vs 18.59% for BTR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGNR charges 0.75%/yr vs 1.10%/yr for BTR.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и BTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у BTR с доходностью 9.02%.
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и BTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 9.02% | -2.15% | 14.93% |
Correlation
The correlation between MGNR and BTR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between MGNR and BTR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. BTR — Ранг доходности на риск
MGNR
BTR
Сравнение MGNR c BTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | BTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 3.00 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.40 | 11.61 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | BTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.91 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.39 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и BTR
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и BTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | BTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -16.67% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -6.23% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.11% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.58% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.61% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и BTR
American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Beacon Tactical Risk ETF (BTR) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | BTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 2.30% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 7.08% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 9.80% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 10.91% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 10.91% | +14.10% |
Сравнение комиссий MGNR и BTR
MGNR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и BTR
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BTR в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.18% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and BTR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (6.57%) compared to BTR (2.30%). In terms of maximum drawdown, MGNR dropped -22.06% vs BTR's -16.67%.
On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 18.59% for BTR. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
BTR has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.07% for MGNR.
MGNR is categorized as Energy Equities, while BTR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 1.10% for BTR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и BTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор