Сравнение MGNR с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Vanguard Energy ETF (VDE).
MGNR и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGNR и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGNR и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 17.82% | 50.57% | 22.78% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
MGNR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGNR и VDE
MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
MGNR vs. VDE — Ранг доходности на риск
MGNR
VDE
Сравнение MGNR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 1.27 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.67 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.72 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.49 | 4.92 | +16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.27 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.28 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между MGNR и VDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и VDE
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.99% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и VDE
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGNR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -74.20% | +52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -18.91% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.74% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -20.06% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 6.61% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и VDE
American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGNR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.29% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 14.31% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 25.19% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 26.53% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 29.88% | -4.49% |