PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с INFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с INFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR).

PXE и INFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. INFR - это пассивный фонд от ClearBridge, который отслеживает доходность RARE Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 14 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%2.29%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.33%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с INFR:
INFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с DTCRINFR с SPYINFR с QUALINFR с EFAV

Сравнение комиссий PXE и INFR

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Доходность на риск

PXE vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEINFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.80

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.47

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

9.71

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.29

Корреляция

Корреляция между PXE и INFR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и INFR

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности INFR в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXE и INFR

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и INFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-19.28%

-64.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-8.93%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-0.70%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-5.15%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

2.27%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и INFR

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

0.00%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

5.25%

+14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

14.68%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

14.63%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

14.63%

+22.36%