Сравнение PXE с BOBP
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index. Both are passively managed. Over the past year, PXE returned 31.96% vs 23.83% for BOBP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PXE charges 0.63%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.
Доходность
Сравнение доходности PXE и BOBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у BOBP с доходностью 16.43%.
PXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 28.60%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 8.82%
BOBP
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и BOBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.86% | 3.53% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 16.43% | 7.63% |
Correlation
The correlation between PXE and BOBP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. BOBP — Ранг доходности на риск
PXE
BOBP
Сравнение PXE c BOBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | BOBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.83 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.75 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и BOBP
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и BOBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -13.06% | -70.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.06% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -10.85% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -1.94% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.54% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и BOBP
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 6.53%, в то время как у CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 11.39% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 20.96% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 22.91% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 21.61% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 21.61% | +15.33% |
Сравнение комиссий PXE и BOBP
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BOBP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и BOBP
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BOBP в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.84% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.83% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and BOBP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (11.39%) compared to PXE (6.53%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs BOBP's -13.06%.
On 1-year performance, PXE leads with 31.96% vs 23.83% for BOBP. On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PXE has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PXE has performed better with a 31.96% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.83% for PXE.
PXE is categorized as Energy Equities, while BOBP is Large Cap Blend Equities. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index. They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.70% for BOBP.
PXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXE и BOBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор