Сравнение PXE с BESF
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. PXE is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, PXE returned 20.57% vs 55.80% for BESF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXE charges 0.63%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности PXE и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 13.94%.
PXE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 8.03%
BESF
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 21.52% | 2.93% |
BESF Bastion Energy ETF | 13.94% | 38.76% |
Correlation
The correlation between PXE and BESF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between PXE and BESF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. BESF — Ранг доходности на риск
PXE
BESF
Сравнение PXE c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 5.11 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.92 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и BESF
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -10.97% | -73.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.97% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -10.44% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.95% | -2.77% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 4.02% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и BESF
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Bastion Energy ETF (BESF) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.11% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 15.05% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 24.70% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 24.43% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 24.43% | +12.56% |
Сравнение комиссий PXE и BESF
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и BESF
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BESF в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.97% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and BESF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXE has higher volatility (8.89%) compared to BESF (7.11%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 55.80% vs 20.57% for PXE. On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 55.80% return vs 20.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 1.97% for PXE.
They also come from different issuers: Invesco and Bastion. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXE и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор