Сравнение PWZ с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
PWZ и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | -0.25% | 1.26% | 1.79% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.64% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.
PWZ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.87%
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и PUSH
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Доходность на риск
PWZ vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PWZ
PUSH
Сравнение PWZ c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.27 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 3.31 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.61 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.34 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 15.34 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.27 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.84 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и PUSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и PUSH
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью PUSH в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.58% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.60% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и PUSH
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -0.85% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -0.85% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.37% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.11% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.24% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и PUSH
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.23% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.08% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 1.64% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.33% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 1.33% | +4.56% |