Сравнение PWZ с BESF
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - PWZ is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. PWZ is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, PWZ returned 8.60% vs 53.85% for BESF. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. PWZ charges 0.28%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 13.27%.
PWZ
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.82%
BESF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 53.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWZ и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.70% | 6.52% |
BESF Bastion Energy ETF | 13.27% | 38.76% |
Correlation
The correlation between PWZ and BESF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWZ vs. BESF — Ранг доходности на риск
PWZ
BESF
Сравнение PWZ c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWZ | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 5.02 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 14.15 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWZ и BESF
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWZ | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -10.97% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -10.97% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.97% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.69% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.89% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и BESF
Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.09%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWZ | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.72% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 14.88% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 24.70% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 24.44% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 24.44% | -18.55% |
Сравнение комиссий PWZ и BESF
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и BESF
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BESF в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 6.00% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
PWZ and BESF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.72%) compared to PWZ (1.09%). In terms of maximum drawdown, PWZ dropped -21.49% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 53.85% vs 8.60% for PWZ. On fees, PWZ is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PWZ has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 53.85% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWZ is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.57% for PWZ.
PWZ is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Bastion. Their fees differ too: 0.28% for PWZ and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWZ и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор