Сравнение PWV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
PWV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции PWV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.25% против 8.34% соответственно.
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и SPLV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
PWV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
PWV
SPLV
Сравнение PWV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.02 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.12 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.03 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 0.09 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.02 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PWV и SPLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и SPLV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и SPLV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -36.26% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -8.88% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -17.26% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -36.26% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.14% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.54% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.89% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и SPLV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.08% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 6.84% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 12.68% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 12.43% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.35% | +1.82% |