Сравнение PWV с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PWV и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWV и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.25% против 17.98% соответственно.
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и PPA
PWV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PWV vs. PPA — Ранг доходности на риск
PWV
PPA
Сравнение PWV c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.09 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.80 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.37 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 13.40 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.09 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PWV и PPA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и PPA
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и PPA
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -57.37% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.71% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -18.37% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -43.92% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -8.56% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -9.19% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.45% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и PPA
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 7.57% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 15.14% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 21.75% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 18.22% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.48% | -3.31% |