Сравнение PWV с OAKM
PWV (Invesco Large Cap Value ETF) and OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while OAKM is actively managed. Over the past year, PWV returned 32.08% vs 20.77% for OAKM. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. PWV charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for OAKM.
Доходность
Сравнение доходности PWV и OAKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у OAKM с доходностью 8.15%.
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
OAKM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.33M | $5.36M | $5.80M | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам PWV и OAKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | -6.64% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 8.15% | 21.46% | -5.20% |
Correlation
The correlation between PWV and OAKM is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between PWV and OAKM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. OAKM — Ранг доходности на риск
PWV
OAKM
Сравнение PWV c OAKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | OAKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 2.90 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 7.32 | +21.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и OAKM
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки OAKM в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и OAKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -15.24% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -7.19% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -2.68% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.85% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и OAKM
Текущая волатильность для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.52%, в то время как у Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.07% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 9.68% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 13.34% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.27% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.27% | +0.86% |
Сравнение комиссий PWV и OAKM
PWV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OAKM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и OAKM
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности OAKM в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.62% | 0.67% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and OAKM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKM has higher volatility (4.07%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs OAKM's -15.24%.
On 1-year performance, PWV leads with 32.08% vs 20.77% for OAKM. On fees, PWV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWV has performed better with a 32.08% return vs 20.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for OAKM.
PWV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.62% for OAKM.
They also come from different issuers: Invesco and Oakmark. Their fees differ too: 0.55% for PWV and 0.59% for OAKM.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и OAKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор