Сравнение PWV с LVDS
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while LVDS is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности PWV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWV показывает доходность 13.89%, а LVDS немного выше – 14.33%.
PWV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 11.92%
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 13.89% | 7.88% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between PWV and LVDS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
PWV
LVDS
Сравнение PWV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.47 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок PWV и LVDS
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -6.64% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.97% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 10.42% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 10.42% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 10.42% | +6.74% |
Сравнение комиссий PWV и LVDS
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и LVDS
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.78% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and LVDS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.78% for PWV.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для PWV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор