Сравнение PWV с LVDS
PWV (Invesco Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while LVDS is actively managed. Over the past year, PWV returned 32.08% vs 33.41% for LVDS. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWV charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности PWV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 23.01%.
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
LVDS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $270.09K | $210.30K | $168.69K | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам PWV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 8.19% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 23.01% | 7.40% |
Correlation
The correlation between PWV and LVDS is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between PWV and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
PWV
LVDS
Сравнение PWV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 5.05 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 20.94 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и LVDS
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -6.64% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.64% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.12% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -0.88% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.60% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и LVDS
Текущая волатильность для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.52%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.74% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 8.14% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 10.51% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 10.51% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 10.51% | +6.62% |
Сравнение комиссий PWV и LVDS
PWV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и LVDS
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности LVDS в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.31% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and LVDS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVDS has higher volatility (2.74%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs LVDS's -6.64%.
On 1-year performance, LVDS leads with 33.41% vs 32.08% for PWV. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 33.41% return vs 32.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 1.65% for PWV.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for PWV and 0.30% for LVDS.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор