Сравнение PWV с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
PWV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWV и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции ILCV немного отстают с 11.02%.
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и ILCV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
PWV vs. ILCV — Ранг доходности на риск
PWV
ILCV
Сравнение PWV c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.60 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 6.69 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PWV и ILCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и ILCV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и ILCV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -58.63% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -11.82% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -18.58% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -35.53% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.51% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -9.39% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.50% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и ILCV
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.78% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.65% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.28% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.25% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.68% | +0.49% |