Сравнение PWV с DIVB
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWV returned 15.02%/yr vs 13.09%/yr for DIVB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности PWV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
PWV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 18.03%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 12.04%
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWV и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 19.73% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 2.72% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between PWV and DIVB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between PWV and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
PWV
DIVB
Сравнение PWV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 4.49 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 15.05 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и DIVB
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -36.93% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.82% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -15.45% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -21.08% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -4.94% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.03% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и DIVB
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.76% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 9.50% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 12.16% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 15.35% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.35% | -1.22% |
Сравнение комиссий PWV и DIVB
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и DIVB
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.68% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and DIVB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to PWV (3.61%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, PWV leads with 15.02% vs 13.09% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWV has performed better with a 15.02% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.68% for PWV.
PWV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.05% for DIVB.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор