- ISIN
- US69373W7561
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 24 авг. 1995 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции PCSIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) показал доход в 0.65% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSIX составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PACE Strategic Fixed Income Investments
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PCSIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 янв. 2008 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.31% | -1.82% | 0.43% | 0.32% | 0.09% | 0.65% | ||||||
| 2025 | 0.93% | 1.52% | -0.25% | 0.13% | -0.11% | 1.70% | -0.14% | 1.17% | 1.16% | 0.61% | 0.67% | -0.24% | 7.36% |
| 2024 | 0.15% | -1.00% | 1.21% | -2.21% | 1.80% | 0.96% | 2.22% | 1.60% | 1.29% | -2.00% | 1.20% | -1.50% | 3.62% |
| 2023 | 3.85% | -2.40% | 1.86% | 0.82% | -1.12% | 0.17% | 0.45% | -0.49% | -2.27% | -1.57% | 4.74% | 4.05% | 8.02% |
| 2022 | -2.12% | -1.43% | -2.85% | -3.96% | 0.12% | -2.51% | 2.53% | -2.37% | -4.13% | -0.96% | 3.56% | -0.40% | -13.84% |
| 2021 | -0.63% | -1.47% | -1.27% | 1.02% | 0.43% | 1.13% | 1.05% | -0.02% | -0.93% | 0.06% | -0.03% | -0.01% | -0.71% |
Метрики бенчмарка
PACE Strategic Fixed Income Investments has an annualized alpha of 5.47%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This fund captured 14.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.60%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.47%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.91%
- Участие в снижении
- -3.60%
Комиссия
Комиссия PCSIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCSIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.93 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 13.52 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE Strategic Fixed Income Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.57 | $0.66 | $0.60 | $0.40 | $0.51 | $0.82 | $0.49 | $0.45 | $0.37 | $0.57 | $0.48 |
Дивидендный доход | 5.17% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Strategic Fixed Income Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2024 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.66 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PACE Strategic Fixed Income Investments показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 708 торговых сессий.
Текущая просадка PACE Strategic Fixed Income Investments составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.54%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 10mo | 3y 11moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.20%март 2020 г. | 10d | 3mo 15d | 3mo 25dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.44%окт. 2008 г. | 1mo 3d | 7mo 1d | 8mo 4dсент. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.09%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 4mo | 1y 8moмай 2013 г. - янв. 2015 г. |
Откат 2003 года2003 | -7.01%авг. 2003 г. | 1mo 16d | 5mo 24d | 7mo 10dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| PCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -56.78% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -18.90% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -25.43% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -33.92% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.74% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -10.72% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.97% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCSIX
Добавьте PACE Strategic Fixed Income Investments в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCSIX