PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks total return consisting of income and capital appreciation. The fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in investment grade fixed income securities. It also invests, to a limited extent, in bonds that are below investment grade. The advisor may, but is not required to, use exchange-traded or over-the-counter derivative instruments for risk management purposes or to attempt to increase total returns.

ISIN
US69373W7561
Эмитент
UBS
Дата выпуска
24 авг. 1995 г.
Категория
Intermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции
$10,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCLCXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCSVXPCSIX с UTBPX

Доходность

График доходности PCSIX

PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции PCSIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) показал доход в 0.57% с начала года и 4.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSIX составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

PACE Strategic Fixed Income Investments

1 день
-0.34%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.72%
3 года*
5.44%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.55%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PCSIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PCSIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 янв. 2008 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.34%1.31%-1.82%0.43%0.32%0.00%0.57%
20250.93%1.52%-0.25%0.13%-0.11%1.70%-0.14%1.17%1.16%0.61%0.67%-0.24%7.36%
20240.15%-1.00%1.21%-2.21%1.80%0.96%2.22%1.60%1.29%-2.00%1.20%-1.50%3.62%
20233.85%-2.40%1.86%0.82%-1.12%0.17%0.45%-0.49%-2.27%-1.57%4.74%4.05%8.02%
2022-2.12%-1.43%-2.85%-3.96%0.12%-2.51%2.53%-2.37%-4.13%-0.96%3.56%-0.40%-13.84%
2021-0.63%-1.47%-1.27%1.02%0.43%1.13%1.05%-0.02%-0.93%0.06%-0.03%-0.01%-0.71%

Метрики бенчмарка

PACE Strategic Fixed Income Investments has an annualized alpha of 5.45%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.

  • This fund captured 14.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.45%
Бета
-0.02
R²
0.01
Участие в росте
14.90%
Участие в снижении
-3.59%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PCSIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PCSIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск PCSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCSIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.78

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.44

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.46

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

10.92

-4.71

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PACE Strategic Fixed Income Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.61$0.57$0.66$0.60$0.40$0.51$0.82$0.49$0.45$0.37$0.57$0.48

Дивидендный доход

5.18%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Strategic Fixed Income Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.25
2025$0.05$0.05$0.00$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2024$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.66
2023$0.05$0.04$0.04$0.07$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.20$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PACE Strategic Fixed Income Investments показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 708 торговых сессий.

Текущая просадка PACE Strategic Fixed Income Investments составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-18.54%окт. 2022 г.
1y 1mo2y 10mo
3y 11moсент. 2021 г. - авг. 2025 г.
Обвал COVID2020
-11.20%март 2020 г.
10d3mo 15d
3mo 25dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-9.44%окт. 2008 г.
1mo 3d7mo 1d
8mo 4dсент. 2008 г. - май 2009 г.
Откат 2013 года2013
-8.09%сент. 2013 г.
4mo 5d1y 4mo
1y 8moмай 2013 г. - янв. 2015 г.
Откат 2003 года2003
-7.01%авг. 2003 г.
1mo 16d5mo 24d
7mo 10dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г.

Показатели просадок

PCSIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-56.78%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-9.10%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-18.90%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-25.43%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-33.92%

+15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.21%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.71%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.04%

-1.20%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PCSIX

Добавьте PACE Strategic Fixed Income Investments в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PCSIX