График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PACE Strategic Fixed Income Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) показал доход в -0.44% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSIX составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PACE Strategic Fixed Income Investments
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PCSIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 янв. 2008 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.31% | -2.07% | -0.44% | |||||||||
| 2025 | 0.93% | 1.52% | -0.25% | 0.13% | -0.11% | 1.70% | -0.14% | 1.17% | 1.16% | 0.61% | 0.67% | -0.24% | 7.36% |
| 2024 | 0.15% | -1.00% | 1.21% | -2.21% | 1.80% | 0.96% | 2.22% | 1.60% | 1.29% | -2.00% | 1.20% | -1.50% | 3.62% |
| 2023 | 3.85% | -2.40% | 1.86% | 0.82% | -1.12% | 0.17% | 0.45% | -0.49% | -2.27% | -1.57% | 4.74% | 4.05% | 8.02% |
| 2022 | -2.12% | -1.43% | -2.85% | -3.96% | 0.12% | -2.51% | 2.53% | -2.37% | -4.13% | -0.96% | 3.56% | -0.40% | -13.84% |
| 2021 | -0.63% | -1.47% | -1.27% | 1.02% | 0.43% | 1.13% | 1.05% | -0.02% | -0.93% | 0.06% | -0.03% | -0.01% | -0.71% |
Метрики бенчмарка
PACE Strategic Fixed Income Investments: годовая альфа составляет 5.46%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.
- Этот фонд участвовал в 15.14% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.52%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.46%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.14%
- Участие в снижении
- -3.52%
Комиссия
Комиссия PCSIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCSIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.61 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PCSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE Strategic Fixed Income Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.57 | $0.66 | $0.60 | $0.40 | $0.51 | $0.82 | $0.49 | $0.45 | $0.37 | $0.57 | $0.48 |
Дивидендный доход | 5.29% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Strategic Fixed Income Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2024 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.66 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PACE Strategic Fixed Income Investments показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 708 торговых сессий.
Текущая просадка PACE Strategic Fixed Income Investments составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.54% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | 708 | 28 авг. 2025 г. | 988 |
| -11.2% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 73 | 2 июл. 2020 г. | 82 |
| -9.44% | 10 сент. 2008 г. | 24 | 13 окт. 2008 г. | 145 | 12 мая 2009 г. | 169 |
| -8.09% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 336 | 6 янв. 2015 г. | 423 |
| -7.01% | 16 июн. 2003 г. | 34 | 1 авг. 2003 г. | 119 | 22 янв. 2004 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...