PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с PCMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSIX с PCMNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) and PCMNX (PACE Municipal Fixed Income Investments) are both mutual funds - PCSIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS, while PCMNX is a Municipal Bonds fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCSIX returned 2.60%/yr vs 1.91%/yr for PCMNX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCSIX charges 0.66%/yr vs 0.57%/yr for PCMNX.

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и PCMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PCMNX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции PCSIX превзошли акции PCMNX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.91% соответственно.

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%

PCMNX

1 день
0.16%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.60%
1 год
6.59%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSIX и PCMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		1.20%4.52%0.85%5.54%-7.30%0.70%4.63%7.32%0.85%4.71%

Correlation

The correlation between PCSIX and PCMNX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.54

The correlation between PCSIX and PCMNX shifts across timeframes, from 0.51 (10 years) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

PACE Municipal Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCEMXPCSIX с BNUEX
Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с BBBSPCMNX с PDIPCMNX с VOOPCMNX с BFFAXPCMNX с UTBPXPCMNX с BPGLXPCMNX с PWTYX

Доходность на риск

PCSIX vs. PCMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c PCMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXPCMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.17

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.84

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.89

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.65

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

8.22

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. PCMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PCMNX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и PCMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXPCMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.17

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.26

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и PCMNX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки PCMNX в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и PCMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSIXPCMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-11.62%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.69%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-4.41%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-11.62%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-11.62%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.94%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.39%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.84%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и PCMNX

PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSIXPCMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.80%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.67%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

2.26%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

3.07%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

3.35%

+1.50%

Сравнение комиссий PCSIX и PCMNX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PCMNX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и PCMNX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности PCMNX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.82%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PCSIX and PCMNX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSIX has higher volatility (1.29%) compared to PCMNX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PCSIX dropped -18.54% vs PCMNX's -11.62%.

PCMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSIX и PCMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор