Сравнение PWS с TRFK
PWS (Pacer WealthShield ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PWS returned 6.20%/yr vs 40.99%/yr for TRFK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWS и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.31%.
PWS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 38.64%
- С начала года
- 41.31%
- 1 год
- 49.34%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWS и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.50% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -5.79% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 41.31% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between PWS and TRFK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. TRFK — Ранг доходности на риск
PWS
TRFK
Сравнение PWS c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWS | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.53 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 5.64 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWS и TRFK
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -29.06% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -19.56% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -29.06% | +18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -18.58% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -6.11% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 8.77% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и TRFK
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.85%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 17.37% | -14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 30.12% | -22.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 34.90% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 30.48% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 30.48% | -16.14% |
Сравнение комиссий PWS и TRFK
И PWS, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и TRFK
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and TRFK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (17.37%) compared to PWS (2.85%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 40.99% vs 6.20% for PWS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 40.99% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWS and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.
PWS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.01% for TRFK.
PWS is categorized as Diversified Portfolio, while TRFK is Technology Equities. PWS tracks Pacer WealthShield Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWS и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор