PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с QVOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с QVOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PWS is passively managed, while QVOY is actively managed. Over the past 3 years, PWS returned 7.37%/yr vs 15.66%/yr for QVOY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 1.30%/yr for QVOY.

Доходность

Сравнение доходности PWS и QVOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 17.87%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

QVOY

1 день
-0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
17.87%
6 месяцев
19.53%
1 год
36.83%
3 года*
15.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и QVOY

2026 (YTD)2025202420232022
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%0.21%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.87%16.45%1.55%17.19%-0.53%

Correlation

The correlation between PWS and QVOY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.63

The correlation between PWS and QVOY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWS и QVOY

Секторы
PWS
QVOY

Здравоохранение

39.6%
5.8%

Технологии

20.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

19.7%
6.5%

Промышленность

19.0%
9.9%

Коммунальные услуги

0.8%
18.7%

Коммуникационные услуги

0.2%
3.1%

Энергетика

0.0%
19.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.4%

Недвижимость

-

3.5%

Здравоохранение

PWS
39.6%
QVOY
5.8%

Технологии

PWS
20.6%
QVOY
15.3%

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
QVOY
6.5%

Промышленность

PWS
19.0%
QVOY
9.9%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
QVOY
18.7%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
QVOY
3.1%

Энергетика

PWS
0.0%
QVOY
19.3%

Сырьевые материалы

PWS

-

QVOY
3.0%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

QVOY
3.6%

Финансовые услуги

PWS

-

QVOY
11.4%

Недвижимость

PWS

-

QVOY
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA

Доходность на риск

PWS vs. QVOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c QVOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSQVOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.33

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.90

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.94

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

12.07

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. QVOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QVOY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и QVOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSQVOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.33

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.01

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PWS и QVOY

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и QVOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSQVOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-17.05%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-9.39%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-17.05%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.40%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.74%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.06%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и QVOY

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.64%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSQVOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.58%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

12.58%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

15.90%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

14.93%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

14.93%

-0.54%

Сравнение комиссий PWS и QVOY

PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и QVOY

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности QVOY в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.89%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWS and QVOY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.58%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs QVOY's -17.05%.

On 3-year performance, QVOY leads with 15.66% vs 7.37% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 15.66% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.49% for PWS.

They also come from different issuers: Pacer and Q3. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 1.30% for QVOY.

QVOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и QVOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор