PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с HIDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PWS is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, PWS returned 7.82%/yr vs 4.44%/yr for HIDE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности PWS и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 7.04%.

PWS

1 день
1.07%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-2.49%
1 год
8.52%
3 года*
7.82%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.86%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
PWS
Pacer WealthShield ETF		-1.13%8.05%14.01%-3.58%-1.01%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		7.04%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between PWS and HIDE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between PWS and HIDE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWS и HIDE

Секторы
PWS
HIDE

Здравоохранение

39.6%

-

Технологии

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Промышленность

19.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
0.6%

Энергетика

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

99.2%

Здравоохранение

PWS
39.6%
HIDE

-

Технологии

PWS
20.6%
HIDE

-

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
HIDE

-

Промышленность

PWS
19.0%
HIDE
0.0%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
HIDE
0.6%

Энергетика

PWS
0.0%
HIDE
0.1%

Сырьевые материалы

PWS

-

HIDE

-

Потребительский защитный сектор

PWS

-

HIDE

-

Финансовые услуги

PWS

-

HIDE

-

Недвижимость

PWS

-

HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

PWS vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.46

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.46

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

4.72

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

19.13

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.46

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.92

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PWS и HIDE

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-5.15%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-2.31%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-5.15%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-1.50%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-0.94%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.57%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и HIDE

Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.47%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

3.92%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

4.43%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

4.25%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

4.25%

+10.14%

Сравнение комиссий PWS и HIDE

PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и HIDE

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.69%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

PWS and HIDE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWS has higher volatility (2.79%) compared to HIDE (1.47%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, PWS leads with 7.82% vs 4.44% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWS has performed better with a 7.82% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.69% for PWS.

They also come from different issuers: Pacer and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор