Сравнение PWRZ с SEPZ
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. PWRZ is actively managed, while SEPZ is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и SEPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и SEPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -0.11% |
Correlation
The correlation between PWRZ and SEPZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEPZ
Сравнение PWRZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и SEPZ
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и SEPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -15.22% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.28% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.82% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и SEPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 10.74% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.42% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.48% | +0.27% |
Сравнение комиссий PWRZ и SEPZ
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и SEPZ
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.04% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and SEPZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while SEPZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.80% for SEPZ.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и SEPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор