Сравнение PWRZ с FDT
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. PWRZ is actively managed, while FDT is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.86%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам PWRZ и FDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | -1.40% |
Correlation
The correlation between PWRZ and FDT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. FDT — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDT
Сравнение PWRZ c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и FDT
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -46.10% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -9.86% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -10.73% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 20.55% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 18.62% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 18.53% | -5.78% |
Сравнение комиссий PWRZ и FDT
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и FDT
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.91% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and FDT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while FDT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор