Сравнение PWRD с VGUS
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. PWRD is actively managed, while VGUS is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.44%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 2.14% |
Correlation
The correlation between PWRD and VGUS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. VGUS — Ранг доходности на риск
PWRD
VGUS
Сравнение PWRD c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 11.72 | -10.41 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и VGUS
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -0.07% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.00% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 0.33% | +23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 0.34% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 0.34% | +23.69% |
Сравнение комиссий PWRD и VGUS
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и VGUS
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and VGUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TCW and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор