Сравнение PWRD с VGUS
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. PWRD is actively managed, while VGUS is passively managed. Over the past year, PWRD returned 36.33% vs 3.85% for VGUS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.61%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 21.22% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.61% | 3.78% |
Correlation
The correlation between PWRD and VGUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. VGUS — Ранг доходности на риск
PWRD
VGUS
Сравнение PWRD c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 10.49 | -9.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 53.13 | -50.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 402.18 | -393.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и VGUS
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -0.07% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -0.07% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.00% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 0.01% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и VGUS
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 0.11% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 0.18% | +20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 0.33% | +24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 0.34% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 0.34% | +22.55% |
Сравнение комиссий PWRD и VGUS
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и VGUS
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and VGUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.84%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, PWRD leads with 36.33% vs 3.85% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWRD has performed better with a 36.33% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
VGUS has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TCW and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор