Сравнение PWRD с PWRZ
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | -4.49% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between PWRD and PWRZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
PWRD
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWRD c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и PWRZ
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -1.21% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -1.21% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -0.42% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 12.75% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 12.75% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 12.75% | +10.48% |
Сравнение комиссий PWRD и PWRZ
И PWRD, и PWRZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и PWRZ
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and PWRZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD and PWRZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
PWRD has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: TCW and TrueShares.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор