Сравнение PWLIX с WPOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и WPOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и WPOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWLIX имеют среднегодовую доходность 5.82%, а акции WPOPX немного отстают с 5.60%.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и WPOPX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.
Доходность на риск
PWLIX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск
PWLIX
WPOPX
Сравнение PWLIX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | WPOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.27 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.28 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.52 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.62 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.27 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.06 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и WPOPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и WPOPX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что сопоставимо с доходностью WPOPX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и WPOPX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и WPOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -55.70% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -12.44% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -28.73% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -28.73% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -10.11% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.37% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.99% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и WPOPX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.75% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 9.00% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 17.15% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 15.83% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 15.94% | -7.00% |