PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с NLSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 6.82%/yr for NLSIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям NLSIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 6.82% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

NLSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.51%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.52%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		1.94%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Correlation

The correlation between PWLIX and NLSIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.21

The correlation between PWLIX and NLSIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI

Доходность на риск

PWLIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXNLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.16

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.72

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.30

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

5.02

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.16

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и NLSIX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и NLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-14.75%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-4.39%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-6.90%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-10.79%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-14.75%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-0.97%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.01%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.14%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и NLSIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.48%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

3.94%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

4.93%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

6.66%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

7.32%

+1.68%

Сравнение комиссий PWLIX и NLSIX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и NLSIX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and NLSIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to NLSIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs NLSIX's -14.75%.

NLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и NLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор