Сравнение PWLIX с NLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и NLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и NLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | -3.63% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 9.01% | 15.27% | 17.11% | -6.92% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям NLSIX по среднегодовой доходности: 5.83% против 6.37% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
NLSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и NLSIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.
Доходность на риск
PWLIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
NLSIX
Сравнение PWLIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | NLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.63 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.31 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.91 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и NLSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и NLSIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности NLSIX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и NLSIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и NLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -14.75% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -4.39% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -10.79% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -14.75% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.39% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.03% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.19% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и NLSIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.89% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 3.40% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 6.34% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.63% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.29% | +1.65% |