Сравнение PWLIX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и CRIHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	9.37%	4.64%	4.65%	4.04%	4.33%	15.15%	-12.66%	9.60%	0.49%	11.80%
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	-0.39%	-1.55%	17.72%	6.06%	-4.24%	5.91%	20.44%	12.95%	-8.43%	4.49%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

PWLIX

1 день: -0.12%

1 месяц: 0.63%

С начала года: 9.37%

6 месяцев: 9.23%

1 год: 6.23%

3 года*: 8.04%

5 лет*: 7.20%

10 лет*: 5.82%

CRIHX

1 день: 0.80%

1 месяц: -5.67%

С начала года: -0.39%

6 месяцев: 1.77%

1 год: 8.13%

3 года*: 6.45%

5 лет*: 3.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Название символа

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с PWLIX:

PWLIX с VOO PWLIX с SNOIX PWLIX с VMNIX PWLIX с GARIX PWLIX с SAOAX PWLIX с ASILX PWLIX с LONGX

Часто сравнивают с CRIHX:

CRIHX с QLEIX CRIHX с SPY CRIHX с SNOIX CRIHX с PHSWX CRIHX с ASILX CRIHX с BTPIX CRIHX с MNWIX

Сравнение комиссий PWLIX и CRIHX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX

CRM Long/Short Opportunities Fund

PWLIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

PWLIX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PWLIX	CRIHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.66	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.03	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.13	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.24	0.91	+0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.36	2.81	-0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRIHX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PWLIX	CRIHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.66	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.35	+0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.46	+0.08

Корреляция

Корреляция между PWLIX и CRIHX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и CRIHX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	6.08%	6.65%	4.75%	5.51%	14.75%	11.99%	7.31%	6.79%	0.39%	10.82%	4.16%	3.61%
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	0.00%	0.00%	8.11%	2.32%	1.55%	0.75%	8.83%	0.03%	1.75%	0.24%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и CRIHX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PWLIX	CRIHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.92%	-21.33%	-5.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.79%	-9.07%	+3.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.74%	-15.87%	+4.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.12%	-7.53%	+7.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.16%	-4.15%	-0.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.03%	2.93%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и CRIHX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PWLIX	CRIHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.38%	4.72%	-2.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.00%	9.37%	-3.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.02%	13.01%	-3.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.86%	11.10%	-2.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.94%	11.01%	-2.07%

Сравнение PWLIX с CRIHX

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и CRIHX

Сравнение доходности по годам PWLIX и CRIHX

Доходность по периодам

PWLIX

CRIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PWLIX и CRIHX

Доходность на риск

PWLIX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

PWLIX

CRIHX

Сравнение PWLIX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PWLIX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и CRIHX

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и CRIHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и CRIHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)