PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с CRIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PWLIX returned 4.29%/yr vs 5.80%/yr for CRIHX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 10.40%.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

CRIHX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.49%
1 год
18.13%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		10.40%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Correlation

The correlation between PWLIX and CRIHX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.14

The correlation between PWLIX and CRIHX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с SPYCRIHX с BTPIXCRIHX с ASILXCRIHX с MNWIX

Доходность на риск

PWLIX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXCRIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.35

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.08

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.00

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

6.10

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CRIHX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.35

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и CRIHX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и CRIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-21.33%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.07%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-15.87%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-15.87%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-0.92%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.13%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.96%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и CRIHX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.84%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.88%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

13.40%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

11.23%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

11.13%

-2.13%

Сравнение комиссий PWLIX и CRIHX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и CRIHX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and CRIHX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIHX has higher volatility (5.84%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs CRIHX's -21.33%.

CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и CRIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор