PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWJZX с XSMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, PWJZX returned 12.13%/yr vs 15.17%/yr for XSMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWJZX charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции PWJZX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 12.13% против 15.17% соответственно.

PWJZX

1 день
7.04%
1 месяц
8.79%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.87%
1 год
15.43%
3 года*
11.74%
5 лет*
1.92%
10 лет*
12.13%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.87%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWJZX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		11.43%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between PWJZX and XSMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.63

The correlation between PWJZX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с GSINXPWJZX с TBWIXPWJZX с DBEFPWJZX с PFORXPWJZX с STITXPWJZX с MIEIXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

PWJZX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWJZXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.82

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.62

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.98

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

13.44

-10.88

PWJZX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и XSMO

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWJZXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-58.06%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-8.89%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-24.76%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-29.62%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-39.39%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

0.00%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-11.12%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.63%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и XSMO

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWJZXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

7.71%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

14.99%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

19.42%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

22.63%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

24.15%

-2.85%

Сравнение комиссий PWJZX и XSMO

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и XSMO

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.17%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PWJZX and XSMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (13.70%) compared to XSMO (7.71%). In terms of maximum drawdown, PWJZX dropped -48.22% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWJZX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор