Сравнение PWJZX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PWJZX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWJZX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции PWJZX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.30% соответственно.
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWJZX и HEFA
PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
PWJZX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
PWJZX
HEFA
Сравнение PWJZX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWJZX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.45 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.03 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.08 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 8.91 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWJZX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.45 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PWJZX и HEFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWJZX и HEFA
Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PWJZX и HEFA
Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWJZX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -32.39% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.64% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -14.79% | -33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -32.39% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -4.58% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -4.21% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.73% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWJZX и HEFA
PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWJZX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 5.88% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 9.67% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 16.72% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 13.66% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 15.90% | +4.78% |