PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWER с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с IBAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while IBAT is passively managed. Over the past year, PWER returned 49.15% vs 70.45% for IBAT. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWER charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности PWER и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 23.61%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 42.02%.

PWER

1 день
-0.06%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
9.15%
С начала года
23.61%
1 год
49.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.57%

IBAT

1 день
1.00%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
22.79%
С начала года
42.02%
1 год
70.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IBAT

iShares Energy Storage & Materials ETF
$1.57M$1.55M$2.23M

PWER

Macquarie Energy Transition ETF
$32.43K$20.22K$31.27K

Сравнение доходности по годам PWER и IBAT

2026 (YTD)20252024
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		23.61%35.28%-0.30%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		42.02%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between PWER and IBAT is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between PWER and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWER и IBAT

Секторы
PWER
IBAT

Сырьевые материалы

41.8%
32.2%

Энергетика

36.7%
1.8%

Промышленность

14.8%
44.1%

Технологии

4.7%
21.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

PWER
41.8%
IBAT
32.2%

Энергетика

PWER
36.7%
IBAT
1.8%

Промышленность

PWER
14.8%
IBAT
44.1%

Технологии

PWER
4.7%
IBAT
21.1%

Коммунальные услуги

PWER
2.0%
IBAT
0.3%

Коммуникационные услуги

PWER

-

IBAT

-

Потребительский циклический сектор

PWER

-

IBAT
2.2%

Потребительский защитный сектор

PWER

-

IBAT

-

Финансовые услуги

PWER

-

IBAT

-

Здравоохранение

PWER

-

IBAT

-

Недвижимость

PWER

-

IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с QCLNPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACES
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с LITIBAT с IONIBAT с GRIDIBAT с ICLNIBAT с HYDRIBAT с CRAKIBAT с QCLN

Доходность на риск

PWER vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWER c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWERIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.22

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.69

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.74

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

9.57

+0.58

PWER vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBAT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWER и IBAT

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-28.26%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-25.85%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-15.13%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.07%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

7.38%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и IBAT

Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 4.93%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

12.33%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

27.24%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

31.85%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

26.20%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

26.20%

-2.67%

Сравнение комиссий PWER и IBAT

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и IBAT

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IBAT в 0.75%

ПозицияTTM202520242023
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.75%1.15%1.37%0.00%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		0.77%1.37%1.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы

PWER and IBAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (12.33%) compared to PWER (4.93%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 70.45% vs 49.15% for PWER. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 70.45% return vs 49.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.75% for IBAT.

They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.47% for IBAT.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор