PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWER с IBAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT).

PWER и IBAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWER - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PWER и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWER и IBAT

2026 (YTD)20252024
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		16.14%35.28%-0.94%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		19.53%32.09%-13.19%

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 19.53%.

PWER

1 день
-0.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
16.14%
6 месяцев
23.78%
1 год
59.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBAT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.69%
С начала года
19.53%
6 месяцев
18.86%
1 год
63.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с HYDRPWER с CNRGPWER с ACESPWER с BILDPWER с ERTHPWER с HJENPWER с ICLN
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с CRAKIBAT с ICLNIBAT с IONIBAT с IVVIBAT с LITIBAT с URNMIBAT с XLI

Сравнение комиссий PWER и IBAT

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

PWER
Macquarie Energy Transition ETF
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF

Доходность на риск

PWER vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERIBATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.48

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.05

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

4.90

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.34

12.85

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBAT равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.74

+0.29

Корреляция

Корреляция между PWER и IBAT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и IBAT

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IBAT в 0.96%

TTM202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.18%1.37%1.05%0.06%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.96%1.15%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWER и IBAT

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и IBAT.

Загрузка...

Показатели просадок

PWERIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-28.26%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.25%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-7.02%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-8.27%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.92%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и IBAT

Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 6.96%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWERIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.60%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

19.97%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

25.74%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

22.81%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

22.81%

+0.88%